Dieye Abdoulaye
Abdoulaye Dieye est Docteur en Sciences de Gestion de l’Université Lumière Lyon 2. Il a soutenu sous la direction de Yannick Malevergne (Université Lumière Paris 1 Sorbonne)). Son travail de thèse porte sur les modèles dévaluation des actifs financiers avec la prise en compte du caractère asymétrique des rendements. Son travail de recherche est soutenu financièrement par un contrat doctoral unique attribué par le Ministère.
Thèmes de recherche et expertises
Asset Pricing
Portfolio Theory
Financial Economics
Formation
Déc. 2015- 2019 (Prévu) : Doctorat en Sciences de Gestion Université Lyon2
Thèse : Essays on Asset Pricing : Asymmetries in Asset Returns
2014–2015: M2Recherche Université Lumière Lyon 2, Lyon
Mémoire : Portfolio diversification in presence of asymmetric dependence between asset returns
2008–2013: ISFA-Lyon, Cursus d’actuariat, Lyon
2006–2008: Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles – Lycée Saint-Rémi, Lille
Enseignement
Sept 2016 –Aout 2018: Monitorat-ACE : Chargé de TD – Université Lumière Lyon 2, Lyon
- Analyse Financière – Licence L3
- Finance – Licence L3
- Méthodologie – Licence L1
Expérience
Sept 2012 –Aout 2013: Alternance : Etudes Actuarielles -AXA Global Direct, Paris
- Refonte et tarification de la Garantie Responsabilité Civile Corporelle et Matérielle des contrats d’assurance automobile sous EMBLEM
- Mise en place d’un modèle de prédiction visant à répercuter l’information du Sexe qu’il n’est plus permis d’utiliser comme critère tarifaire
- Création de Zonier Tarifaire
- Provisionnement
Juillet–Aout 2011: Stage: Etudes Actuarielles des solutions SI Epargne Retraite GIPS, Paris
- Porter une analyse comparative des principales solutions SI du marché
- Contribuer à une analyse critique de la solution en place
- Etude des techniques de tarification (simulation, modélisation)
Juillet–Aout 2010: Stage de découverte : ACTéon, Strasbourg
- Développement et application de méthodes statistiques
Communications
Dieye A, Malevergne Y., The Market Negative Piecewise Impact on Pricing Factors (Workshop 2017,Lyon).
Dieye A, Malevergne Y., Higher Moments in the Long Run (Grand Tutorat Juillet 2018, Lyon Prévu).
Working Papers
Dieye A, Malevergne Y., The Market Negative Piecewise Impact on Pricing Factors.
Dieye A, Malevergne Y., Higher Moments in the Long Run.